Stochastische Analysis mit Finanzmathematik

Prof. Dr. Christoph Kühn

Vorlesung

Fr. 10:15-11:45 (2 SWS) im Raum 308, Robert-Mayer Straße 6-8, Beginn: 15.4.2011.

Tutorium

Mo. 14:00-15:30, vierzehntägig, erster Termin: 18.04.2011, Raum 404 (Robert-Mayer-Straße 10), Tutor: Matthias Riedel, die Besprechung des 4. Aufgabenblattes findet wegen Pfingstmontag am 20.06. statt.

Organisatorisches

Diese Vorlesung richtet sich vorwiegend an Bachelor-Studierende im Fach Mathematik, aber auch an Studierende anderer Studiengänge mit entsprechenden mathematischen Vorkenntnissen. Sie baut auf der Vorlesung ,,Stochastische Prozesse'' auf und kann im Bachelorstudium Mathematik in das Spezialisierungsmodul ,,Finanzmathematik'' eingebracht werden. Das Schwerpunktmodul ,,Finanzmathematik'' im Masterstudium baut auf Kenntnissen aus dieser Vorlesung auf. Die Vorlesung kann Veranstaltungen aus diesem Schwerpunktmodul nicht ersetzen. In passende Wahlpfichtmodule des Masterstudiums kann sie aber grundsätzlich eingebracht werden. Kenntnisse aus der Vorlesung ,,Einführung in die Stochastische Finanzmathematik'' sind hilfreich, aber für das Verständnis nicht erforderlich.

Übungsblätter

Blatt1

Blatt2

Blatt3

Blatt4

Blatt5

Blatt6

Skript

pdf

Prüfung

Für Bachelor- und Master-Studierende findet am Anfang der Semesterferien eine mündliche Prüfung statt. Teilnahmevoraussetzung für die mündliche Prüfung ist das Erreichen von 50 % der möglichen Übungspunkte und das erfolgreiche Vorrechnen einer Übungsaufgabe im Tutorium.

Literatur

Protter, P. Stochastic Integration and Differential Equations, 2.Auflage, Springer 2004.

geändert am 22. Juni 2011  E-Mail: Kontaktriedel@math.uni-frankfurt.de