Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Daniel Roth, M. Sc.
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Goethe-Universität
Mathematik und Informatik
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Publikationen:
- T. Gerstner, B. Harrach, D. Roth, M. Simon:
Multilevel Monte Carlo learning (arXiv:2102.08734)
- T. Gerstner, B. Harrach, D. Roth:
Convergence of Milstein Brownian bridge Monte Carlo methods and stable Greeks calculation
(arXiv:1906.11002)
- T. Gerstner, B. Harrach, D. Roth:
Monte Carlo pathwise sensitivities for barrier options
J. Comput. Finance 23 (5), 75–99, 2020. (https://doi.org/10.21314/JCF.2020.385)
- Wintersemester 2019/20
Computational Finance 2
Monte Carlo Verfahren - Sommersemester 2019
Computational Finance
Stochastische Numerik - Wintersemester 2018/19
Einführung in die Numerik
Numerisches Programmieren - Sommersemester 2018
Monte Carlo Verfahren
Quadraturverfahren - Wintersemester 2017/18
Einführung in die computerorientierte Mathematik
Computational Finance 2 - Sommersemester 2017
Computational Finance
Stochastische Numerik - Wintersemester 2016/2017
Einführung in die Numerik
Scilab Vorsemesterkurs