Daniel Roth, M. Sc.

Publikationen:

• T. Gerstner, B. Harrach, D. Roth, M. Simon: Multilevel Monte Carlo learning (arXiv:2102.08734)

• T. Gerstner, B. Harrach, D. Roth: Convergence of Milstein Brownian bridge Monte Carlo methods and stable Greeks calculation (arXiv:1906.11002)

• T. Gerstner, B. Harrach, D. Roth: Monte Carlo pathwise sensitivities for barrier options
  J. Comput. Finance 23 (5), 75–99, 2020. (https://doi.org/10.21314/JCF.2020.385)

Lehre:

• Wintersemester 2019/20
  Computational Finance 2
  Monte Carlo Verfahren
• Sommersemester 2019
  Computational Finance
  Stochastische Numerik
• Wintersemester 2018/19
  Einführung in die Numerik
  Numerisches Programmieren
• Sommersemester 2018
  Monte Carlo Verfahren
  Quadraturverfahren
• Wintersemester 2017/18
  Einführung in die computerorientierte Mathematik
  Computational Finance 2
• Sommersemester 2017
  Computational Finance
  Stochastische Numerik
• Wintersemester 2016/2017
  Einführung in die Numerik
  Scilab Vorsemesterkurs