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Institut für Mathematik
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CompuMath

Einladung zum Doktorand*innenkolloquium und weiteren Events

Einladung von Lara Billion und Tim Läufer zum Kolloqium der Doktorand*innen und PostDocs  im Rahmen des GRADE Centers CompuMath

Planung: 
Vom 02.10.-05.10.2024 haben wir für das Kolloquium im Haus Bergkranz (Österreich) der Goethe-Uni Räumlichkeiten reserviert und wollen DICH mit dabei haben! Gemeinsam wollen wir gutes Essen genießen, uns bei Outdoor-Aktivitäten kennenlernen, an Workshopangeboten teilnehmen und uns über unsere Forschung(sideen) austauschen.

Teilnahme, Reise (gemeinsam mit einem Bus) und Verpflegung sind für dich als Doktorand*in oder PostDoc und Mitglied des GRADE Centers CompuMath kostenlos dabei. Nur bei einer kurzfristigen Absage (nach dem 31.07.) entstehen für dich Kosten in Höhe von 50 EUR.

Anmeldung:
Ab dem 01.05. bis zum 31.07.2024 kannst du dich unter folgendem Link anmelden:
https://tinygu.de/compumath2024-anmeldung


Eindrücke aus dem letzten Jahr:
https://www.grade.goethe-university-frankfurt.de/150037072/2023

Weitere spannende Events: 

  • Am 27.05. findet ein Career-Talk mit Dr. Christian Lennerz statt (Infos: https://www.grade.goethe-university-frankfurt.de/70275568/CompuMath_Lecture_series__Career)
  • Am 29.05. findet eine Schreibnacht, unterstützt durch das Schreibzentrum mit einem Vortrag zu "Strategien vermitteln - Vom Lesen ins Schreiben übergehen und die Angst vor dem leeren Blatt überwinden" statt
  • Am 05.06. haben wir Prof.in Dr. Susanne Schnell für einen kurzen Vortrag zum Thema "Vereinbarkeit von Academia & Familie" und ein gemeinsames Mittagessen eingeladen
  • Am 28.06. planen wir eine Sommerparty zum Semesterausklang.
Informationen:
Bei sämtlichen Fragen kannst du dich jederzeit an Lara oder Tim (compumath-events@uni-frankfurt.de) wenden.

Berufspraxiskolloquium

Einladung für alle Studierenden und Doktorand*innen

Zeit: Mittwoch, 15.5.2024, 18:15 Uhr
Ort: Raum 110 (Robert-Mayer-Straße 10)

Das Kolloquium richtet sich speziell an Studierende und Doktoranden und soll Einblicke in spätere Berufsfelder geben. Der kommende Vortrag kommt aus dem Bereich Finanzderivate und beleuchtet Probleme aus der Anwendung. Vertiefte finanzmathematische, statistische oder numerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Referent*innen: Kristin Hasse, Niklas Könen, Dr. Janis Müller und Dr. Philipp Schröder (PricewaterhouseCoopers)

Titel: Valuation and Risk@PwC

Zusammenfassung: Der Vortrag vermittelt einen umfassenden Einblick in die Welt der Finanzinstrumente, deren Bewertung und Risikomodellierung. Im ersten Teil tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Finanzmärkte und zeigen, wie Marktdaten und Bewertungsmodelle Entscheidungen beeinflussen. Mit einem Praxisbeispiel einer europäischen Swaption veranschaulichen wir, wie theoretische Konzepte in der realen Welt angewendet werden können. Im zweiten Teil befassen wir uns mit den wesentlichen Risiken, die sich aus Derivaten ergeben können, nämlich dem Marktrisiko, dem XVA-Risiko und dem Kontrahentenrisiko, und wie diese Risiken gemessen, kontrolliert und gesteuert werden können. Dabei behandeln wir Modellierungstechniken sowie externe Anforderungen und Marktstandards. Anhand einer europäischen Swaption zeigen wir dann konkret, wie das Marktrisiko modelliert und gemessen werden kann.

Prof. Jay T. Lennon & Prof. Jochen Blath

UniReport: Interdisziplinäre Erforschung der "Dormanz"