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Fachbereich
Institut für Mathematik
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Forschung
Analysis und Numerik
MitarbeiterInnen
Daniel Roth, M.Sc.
Daniel Roth, M. Sc.
Publikationen:
T. Gerstner, B. Harrach, D. Roth, M. Simon:
Multilevel Monte Carlo learning
(
arXiv:2102.08734
)
T. Gerstner, B. Harrach, D. Roth:
Convergence of Milstein Brownian bridge Monte Carlo methods and stable Greeks calculation
(
arXiv:1906.1100
2)
T. Gerstner, B. Harrach, D. Roth:
Monte Carlo pathwise sensitivities for barrier options
J. Comput. Finance
23
(5), 75–99, 2020. (
https://doi.org/10.21314/JCF.2020.385
)
Lehre:
Wintersemester 2019/20
Computational Finance 2
Monte Carlo Verfahren
Sommersemester 2019
Computational Finance
Stochastische Numerik
Wintersemester 2018/19
Einführung in die Numerik
Numerisches Programmieren
Sommersemester 2018
Monte Carlo Verfahren
Quadraturverfahren
Wintersemester 2017/18
Einführung in die computerorientierte Mathematik
Computational Finance 2
Sommersemester 2017
Computational Finance
Stochastische Numerik
Wintersemester 2016/2017
Einführung in die Numerik
Scilab Vorsemesterkurs